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三井情報株式会社は財務分析ソリューション「CASTER」で150社、信用リスク管理「CARM」で50社の金融機関向けに実績があります。今般、地域金融機関へ向けたより一層のサービス充実を目指し、弊社総合研究所に「金融コンサルチーム」を新設しました。チーム設立を記念して、「信用リスク管理専担育成のための実践研修講座」を開催します。本講座は下記のコンサルメニューを順次研修プログラムとして整備し、シリーズ化して参ります。
平成19年2月 「バーゼルU適用開始後における金融検査」が改訂されました。金融機関では、これに対応する枠組みの整備が急務であり、特に「研修体制整備」「専門性を持った人材の育成」が必須となっております。今回の講座は、「信のモニタリング・バックテスティング」を中心とした基礎技術セミナーです。信用格付は、標準手法採用金融機関に於いても信用リスク管理のためには必須の要件であります。本講座は「信用格付精度検証」を中心とし、内部PDの推計までをEXCELおよび弊社ツールを使用し、基礎講座・実践演習を行います。本研修のフォローアップとして、オンサイトレビュー(弊社担当が参加金融機関殿へ出張し実データでの検証サポート)を予定しております。今回に限り、研修参加金融機関へのオンサイトレビューは無償にて行います。
ぜひ、この機会をお見逃しなく、ご参加を心より、お待ち申し上げます。 |
●プログラム-1 【信用格付モニタリング・バックテスティング】
※
各回2日間のコース。第1回、第2回とも同様の内容となります。 |
| 1日目 |
13:00-14:30 |
格付精度検証の手法説明 【AR値、NS比値】 |
| 14:30-15:15 |
格付精度検証の手法説明 【演習1/EXCELによる基礎演習】 |
| 15:30-17:00 |
格付精度検証の手法説明 【演習2/サンプルデータによる実践演習】
(格付遷移表、業種・規模別分析等) |
| 17:00-18:00 |
演習補講・質疑 ※自由参加、必要に応じて時間を延長します。 |
| 2日目 |
09:30-10:30 |
内部PD推計の手法説明 【吸収マルコフ過程】 |
| 10:30-12:00 |
内部PD推計の手法説明 【演習1/EXCELによる基礎演習】 |
| 13:00-14:00 |
内部PD推計の手法説明 【演習2/サンプルデータによる実践演習】 |
| 14:00-15:00 |
(まとめ) 信用リスク管理高度化へ向けて |
| 15:15-16:00 |
全体質疑 |
| 16:00-17:00 |
オンサイトレビュー要望先との個別お打合せ |
●講習まとめでは、収益管理・条件緩和判定基準に関する「理論金利」計算、ポートフォリオ管理としてEL/UL計算の概念も紹介予定
●講習内容およびスケジュールは変更する場合もございますのでご了承ください。 |
コンサルティング・メニュー
(実績事例) |
1. モニタリング&バックテスティング支援コンサル |
| 2. 格付再構築&導入支援コンサル |
| 3. 理論金利算定&条件緩和判定基準作成コンサル |
| 4. 信用リスク計測支援コンサル |
| 5. 統合リスク&収益管理支援コンサル |
| ※上記については、お気軽にお問合せください。 |
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